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http://hdl.handle.net/11422/14126| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | Ajuste sazonal de séries temporais: uma abordagem comparativa entre as metodologias – X-13 ARIMA SEATS, Seasonal Trend Decomposition by Loess e Modelos Estruturais |
| Author(s)/Inventor(s): | Carmo, Enrico Giaretta do |
| Advisor: | Silveira Filho, Getulio Borges da |
| Abstract: | Existem diversos métodos de ajuste sazonal disponíveis para se trabalhar uma série de tempo. Todavia, o que vemos atualmente é uma predominância do modelo X-13 ARIMA SEATS. Portanto, neste trabalho buscamos entender o porquê dessa predominância e procuramos quais outras metodologias geram resultados igualmente satisfatórios. Para isso, além do X-13 ARIMA SEATS estudamos duas outras metodologias, Seasonal Trend Decomposition by Loess e Modelos Estruturais e as aplicamos para três série de tempo. Como era de se esperar, os ajustes feitos pelo X-13 se mostraram mais completos em relação às outras duas metodologias. Todavia constatamos os ajustes gerados pelos demais modelos não foram de qualidade ruim, mas apenas de qualidade inferior em relação ao X-13 ARIMA SEATS. |
| Keywords: | Econometria Métodos estatísticos Análise de séries temporais Time-series analisys |
| Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA |
| Production unit: | Instituto de Economia |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Citation: | CARMO, Enrico Giaretta do. Ajuste sazonal de séries temporais: uma abordagem comparativa entre as metodologias - X-13 ARIMA SEATS, Seasonal Trend Decomposition by Loess e Modelos Estruturais. 2017. 78 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
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