Estrutura a termo de taxa de juros e a dinâmica macroeconômica

Carvalho, Gilberto Barbosa Neto

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/14338

Type:	Trabalho de conclusão de graduação
Title:	Estrutura a termo de taxa de juros e a dinâmica macroeconômica
Author(s)/Inventor(s):	Carvalho, Gilberto Barbosa Neto
Advisor:	Schommer, Susan
Abstract:	A ideia de que os eventos macroeconômicos influenciam a dinâmica do mercado financeiro tem sido alvo de estudos de vários pesquisadores. Esta monografia aborda essa temática, analisando a relação entre a estrutura a termo da taxa de juros e algumas variáveis macroeconômica, como o PIB, a inflação taxa de juros e a taxa de câmbio. Para isso, utilizou-se um modelo SVAR (vetor autorregressivo estrutural). Notou-se que, no período estudado, os choques da taxa de juros e da taxa de câmbio influenciaram os movimentos da curva de rendimentos de juros de forma significativa no Brasil. Dessa forma, conclui-se que existe uma relação intrínseca entre esses fatores.
Keywords:	Macroeconomia Taxa de juros Mercado financeiro Macroeconomics Interest rates Money market
Subject CNPq:	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA REGIONAL E URBANA::ECONOMIA REGIONAL
Production unit:	Instituto de Economia
Publisher:	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date:	Mar-2020
Publisher country:	Brasil
Language:	por
Right access:	Acesso Aberto
Citation:	CARVALHO, Gilberto Barbosa Neto. Estrutura a termo de taxa de juros e a dinâmica macroeconômica. 2020. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
GBNCarvalho.pdf		307.2 kB	Adobe PDF	View/Open

Show full item record Recommend this item View Statistics

Pantheon Institutional repository