Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://hdl.handle.net/11422/1449
Tipo: Relatório
Título: Modelagem do Risco Financeiro
Autor(es)/Inventor(es): Mendes, Beatriz Vaz de Melo
Resumo: Este texto aborda, de uma maneira abrangente e atual, o problema da análise de dados, em particular da análise de séries temporais e da mensuração do risco financeiro. A exposição inclui desde as técnicas baseadas em normalidade ou simplesmente não paramétricas, até as modelagens dinâmicas e sofisticadas conhecidas hoje, como por exemplo aquelas baseadas em estimação robusta e na abordagem via pair-copulas condicionais. Acrescentamos alguns conceitos estatísticos necessários para o bom entendimento das análises feitas, e organizamos as versões atualizadas dos programas utilizados nas análises em SPlus (e em R). Em resumo, nesta nova versão das notas de aula apresentamos o estado da arte para a modelagem de ativos financeiros e para o cálculo do risco, considerando também os aspectos dinâmicos das modelagens e o tratamento de eventos extremos.
Resumo : This paper addresses, in a comprehensive and current way, the problem of data analysis, in particular the analysis of time series and the measurement of financial risk. The exposition includes techniques based on normality or simply non-parametric, to the dynamic and sophisticated modeling known today, such as those based on robust estimation and the conditional pair-copula approach. We added some statistical concepts necessary for a good understanding of the analyzes made, and we organized the updated versions of the programs used in SPlus (and R) analyzes. In summary, in this new version of the class notes we present the state of the art for the modeling of financial assets and for the calculation of risk, also considering the dynamic aspects of modeling and the treatment of extreme events.
Palavras-chave: Estatística Matemática
Análise de risco
Mathematical Statistics
Risk Analysis
Assunto CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::METODOS E MODELOS MATEMATICOS, ECONOMETRICOS E ESTATISTICOS
Departamento: Instituto COPPEAD de Administração
In: Relatórios Coppead
Número: 429
Data de publicação: 1-Nov-2016
País de publicação: Brasil
Idioma da publicação: por
Tipo de acesso: Acesso Aberto
ISBN: 9788575081167
ISSN: 1518-3335
URI: http://hdl.handle.net/11422/1449
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