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Tipo: Trabalho de conclusão de graduação
Título: Ativos prefixados no Brasil : estratégias de Hedge
Autor(es)/Inventor(es): Kritsinelis Filho, Antonio
Orientador: Fonseca, Manuel Alcino Ribeiro da
Resumo: Analisa uma estratégia de “hedge” muito utilizada no mercado de renda fixa no Brasil. Com o intuito de eliminar o risco de mercado de títulos prefixados, contratos de juros futuros são utilizados para excluir a possibilidade de potenciais perdas. Em primeiro lugar, o trabalho apresenta alguns conceitos necessários para entender o mercado no Brasil. Em seguida, apresenta a estratégia com dois diferentes tipos de título de renda fixa.
Palavras-chave: Estratégia de Hedge
Mercado de renda fixa
Mercado de títulos prefixados
Sistema especial de liquidação e custódia
Assunto CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Departamento: Instituto de Economia
Editor: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Data de publicação: Mar-2014
País de publicação: Brasil
Idioma da publicação: por
Tipo de acesso: Acesso Aberto
URI: http://hdl.handle.net/11422/1464
Aparece nas coleções:Ciências Econômicas

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