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Tipo: Trabalho de conclusão de graduação
Título: Análise de risco e retorno de ações no mercado acionário brasileiro com índice de Sharpe
Autor(es)/Inventor(es): Moscavitch, Jean Datum
Orientador: Licha, Antônio Luis
Resumo: Estudo da formação ótima de uma carteira de ações embasada pelo índice de Sharpe. Foi estudado o comportamento histórico de janeiro de 2006 a dezembro de 2011 dos ativos que apresentaram as características requeridas e justificadas. O objetivo do estudo é a verificação da fórmula de Sharpe para auxílio de tomada de decisão para pequenos e médios investidores do mercado de ações. Utilizando o método de otimização de Sharpe para alterar a quantidade ótima do peso das ações na carteira, encontrou-se o melhor portfólio com base em observação do passado dos ativos. O resultado final deste processo é a escolha ótima dos ativos e suas quantidades para formação de carteira de ações no mercado brasileiro.
Palavras-chave: Índice de Sharpe
Carteira de ações
Bolsa de valores
Valor presente
Valor futuro
Assunto CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Departamento: Instituto de Economia
Editor: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Data de publicação: Abr-2011
País de publicação: Brasil
Idioma da publicação: por
Tipo de acesso: Acesso Aberto
Aparece nas coleções:Ciências Econômicas

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