Análise de risco e retorno de ações no mercado acionário brasileiro com índice de Sharpe

Moscavitch, Jean Datum

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Licha, Antônio Luis	-
dc.contributor.author	Moscavitch, Jean Datum	-
dc.date.available	2023-12-21T03:01:25Z	-
dc.date.issued	2011-04	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Índice de Sharpe	pt_BR
dc.subject	Carteira de ações	pt_BR
dc.subject	Bolsa de valores	pt_BR
dc.subject	Valor presente	pt_BR
dc.subject	Valor futuro	pt_BR
dc.title	Análise de risco e retorno de ações no mercado acionário brasileiro com índice de Sharpe	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/2371383684105308	pt_BR
dc.contributor.referee1	Fonseca, Manuel Alcino da	-
dc.contributor.referee2	Lima, Fernando Carlos Cerqueira	-
dc.description.resumo	Estudo da formação ótima de uma carteira de ações embasada pelo índice de Sharpe. Foi estudado o comportamento histórico de janeiro de 2006 a dezembro de 2011 dos ativos que apresentaram as características requeridas e justificadas. O objetivo do estudo é a verificação da fórmula de Sharpe para auxílio de tomada de decisão para pequenos e médios investidores do mercado de ações. Utilizando o método de otimização de Sharpe para alterar a quantidade ótima do peso das ações na carteira, encontrou-se o melhor portfólio com base em observação do passado dos ativos. O resultado final deste processo é a escolha ótima dos ativos e suas quantidades para formação de carteira de ações no mercado brasileiro.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Economia	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

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