Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://hdl.handle.net/11422/1927
Tipo: Relatório
Título: Inequações variacionais aplicadas ao problema do mercado de opções
Autor(es)/Inventor(es): Israel, Vinicius Pinheiro
Rincon, Mauro Antônio
Resumo: Desde o trabalho clássico de Black e Scholes [2] diversas técnicas para calcular o valor de opções européias tem sido desenvolvidas. Quando se trata de encontrar o valor de opções americanas as técnicas utilizada precisam mudar de estratégia e se adaptar a possibilidade de exercício antecipado característico deste tipo derivativo. Com o intuito de resolver o problema do mercado de opções americanas um sistema de inequações variacionais é obtido e métodos numéricos sobre este sistema são utilizados. O objetivo deste trabalho é obter o preço da opção americana de venda utilizando o método de elementos finitos e o método de diferenças finitas. Resultados computacionais são apresentados.
Palavras-chave: Métodos de elementos finitos
Inequações variacionais
Mercado de opções
Assunto CNPq: CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO
Departamento: Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais
In: Relatório técnico NCE
Número: 0305
Data de publicação: 31-Dez-2005
País de publicação: Brasil
Idioma da publicação: por
Tipo de acesso: Acesso Aberto
Citação: ISRAEL, V. P.; RINCON, M. A. Inequações variacionais aplicadas ao problema do mercado de opções. Rio de Janeiro: NCE/UFRJ, 2005. 21 p. (Relatório Técnico, 03/05)
URI: http://hdl.handle.net/11422/1927
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