Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/1927| Tipo: | Relatório |
| Título: | Inequações variacionais aplicadas ao problema do mercado de opções |
| Autor(es)/Inventor(es): | Israel, Vinicius Pinheiro Rincon, Mauro Antônio |
| Resumo: | Desde o trabalho clássico de Black e Scholes [2] diversas técnicas para calcular o valor de opções européias tem sido desenvolvidas. Quando se trata de encontrar o valor de opções americanas as técnicas utilizada precisam mudar de estratégia e se adaptar a possibilidade de exercício antecipado característico deste tipo derivativo. Com o intuito de resolver o problema do mercado de opções americanas um sistema de inequações variacionais é obtido e métodos numéricos sobre este sistema são utilizados. O objetivo deste trabalho é obter o preço da opção americana de venda utilizando o método de elementos finitos e o método de diferenças finitas. Resultados computacionais são apresentados. |
| Palavras-chave: | Métodos de elementos finitos Inequações variacionais Mercado de opções |
| Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| Unidade produtora: | Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais |
| In: | Relatório técnico NCE |
| Número: | 0305 |
| Data de publicação: | 31-Dez-2005 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Citação: | ISRAEL, V. P.; RINCON, M. A. Inequações variacionais aplicadas ao problema do mercado de opções. Rio de Janeiro: NCE/UFRJ, 2005. 21 p. (Relatório Técnico, 03/05) |
| Aparece nas coleções: | Relatórios |
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| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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