Inequações variacionais aplicadas ao problema do mercado de opções

Israel, Vinicius Pinheiro; Rincon, Mauro Antônio

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Israel, Vinicius Pinheiro	-
dc.contributor.author	Rincon, Mauro Antônio	-
dc.date.accessioned	2017-05-09T14:40:19Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:00:55Z	-
dc.date.issued	2005-12-31	-
dc.identifier.citation	ISRAEL, V. P.; RINCON, M. A. Inequações variacionais aplicadas ao problema do mercado de opções. Rio de Janeiro: NCE/UFRJ, 2005. 21 p. (Relatório Técnico, 03/05)	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/1927	-
dc.language	por	pt_BR
dc.relation.ispartof	Relatório técnico NCE	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Métodos de elementos finitos	pt_BR
dc.subject	Inequações variacionais	pt_BR
dc.subject	Mercado de opções	pt_BR
dc.title	Inequações variacionais aplicadas ao problema do mercado de opções	pt_BR
dc.type	Relatório	pt_BR
dc.description.resumo	Desde o trabalho clássico de Black e Scholes [2] diversas técnicas para calcular o valor de opções européias tem sido desenvolvidas. Quando se trata de encontrar o valor de opções americanas as técnicas utilizada precisam mudar de estratégia e se adaptar a possibilidade de exercício antecipado característico deste tipo derivativo. Com o intuito de resolver o problema do mercado de opções americanas um sistema de inequações variacionais é obtido e métodos numéricos sobre este sistema são utilizados. O objetivo deste trabalho é obter o preço da opção americana de venda utilizando o método de elementos finitos e o método de diferenças finitas. Resultados computacionais são apresentados.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO	pt_BR
dc.citation.issue	0305	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Relatórios

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