Análise de notícias do mercado financeiro utilizando processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina para decisões de Swing Trade

Canto, Lucas Gama

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/14216

Type:	Trabalho de conclusão de graduação
Title:	Análise de notícias do mercado financeiro utilizando processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina para decisões de Swing Trade
Other Titles:	Financial market news analysis using natural language processing and machine learning for swing trade decisions
Author(s)/Inventor(s):	Canto, Lucas Gama
Advisor:	Almeida, Heraldo Luís Silveira de
Abstract:	Com o objetivo de automatizar análises fundamentalistas de mercado, o uso de tecnologia para processamento de texto vem sendo utilizado constantemente no meio acadêmico[1] e pro ssional[2]. De forma a contribuir para este campo em crescimento, este trabalho discorre um estudo acerca da criação de modelos preditivos sobre a valorização ou desvalorização de ações na bolsa de valores do Brasil (B3, antiga Bovespa) a partir de notícias sobre o mercado brasileiro de forma a auxiliar decisões de Swing Trade, ou seja, compra e venda de ações dentro de uma janela de tempo maior que um dia. Para isto, o presente projeto utiliza o framework PyText, que se baseia em conceitos de Aprendizado de Máquina, Redes Neurais e Processamento de Linguagem Natural de forma a desenvolver modelos preditivos com a tarefa de classi cação textual.
Keywords:	Aprendizado de Máquina Processamento de Linguagem Natural Mercado Financeiro
Subject CNPq:	CNPQ::ENGENHARIAS
Production unit:	Escola Politécnica
Publisher:	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date:	Mar-2020
Publisher country:	Brasil
Language:	por
Right access:	Acesso Aberto
Appears in Collections:	Engenharia de Controle e Automação

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
monopoli10031581.pdf		2.72 MB	Adobe PDF	View/Open

Show full item record Recommend this item View Statistics

Pantheon Institutional repository