Exploração de arquiteturas de redes neurais em uma série temporal financeira

Anjos, Carlos Eduardo Menezes dos

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/17253

Type:	Trabalho de conclusão de graduação
Title:	Exploração de arquiteturas de redes neurais em uma série temporal financeira
Other Titles:	Exploration of neural network architectures in a financial time series
Author(s)/Inventor(s):	Anjos, Carlos Eduardo Menezes dos
Advisor:	Evsukof, Alexandre Gonçalves
Abstract:	A predição de ações do mercado financeiro é um problema com alto grau de dificuldade devido ao fato da série temporal financeira não ser estacionaria e informações externas, como delações vazadas, a afetarem diretamente. Com o avanço da tecnologia ao longo dos anos, verifica-se possível a criação de modelos mais complexos para modelagem desse tipo de séries temporais, de forma que o trabalho aqui proposto visa explorar diferentes topologias e técnicas de redes neurais artificiais em um série temporal financeira brasileira. Os modelos propostos usam o valor de fechamento, junto com alguns indicadores, de cinco dias seguidos, para tentar predizer se o valor de fechamento subirá ou descerá no sexto dia. Apesar das técnicas de redes neurais serem consideradas o estado da arte para certos problemas, as redes testadas neste trabalho não apresentaram resultados satisfatórios, visto que apenas a informação apresentada aos modelos não foi suficiente para realizar uma modelagem adequada.
Keywords:	Redes neurais Aprendizado de máquina Mercado financeiro
Subject CNPq:	CNPQ::ENGENHARIAS
Production unit:	Escola Politécnica
Publisher:	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date:	Apr-2018
Publisher country:	Brasil
Language:	por
Right access:	Acesso Aberto
Appears in Collections:	Engenharia de Computação e Informação

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