Retornos acionários e choques macroeconômicos nos países emergentes: uma análise baseada no modelo SVAR

Gonzaga, Bárbara Rocha

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/18440

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Maza, Carlos Cesar Trucios	-
dc.contributor.author	Gonzaga, Bárbara Rocha	-
dc.date.accessioned	2022-08-25T21:06:57Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:09:13Z	-
dc.date.issued	2022-03-19	-
dc.identifier.citation	GONZAGA, Bárbara Rocha. Retornos acionários e choques macroeconômicos nos países emergentes: uma análise baseada no modelo SVAR. 2022. 70 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/18440	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Mercado acionário	pt_BR
dc.subject	Variáveis macroeconômicas	pt_BR
dc.subject	Países emergentes	pt_BR
dc.title	Retornos acionários e choques macroeconômicos nos países emergentes: uma análise baseada no modelo SVAR	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/9315014843913122	pt_BR
dc.contributor.referee1	Luz, Cristina Pimenta de Mello Spineti	-
dc.contributor.referee1Lattes	http://lattes.cnpq.br/8646096392649073	pt_BR
dc.description.resumo	A relação entre o mercado acionário e as variáveis macroeconômicas é tema alvo de muita pesquisa ativa no contexto das economias abertas. Porém, como a maioria dos estudos empíricos se concentra nos mercados desenvolvidos, ainda há algumas lacunas a serem preenchidas acerca dessa temática para os mercados emergentes. Sendo assim, o objetivo principal deste trabalho é investigar se os choques macroeconômicos conseguem explicar, significativamente, os retornos acionários dos países emergentes. Para isso, foi utilizado o modelo SVAR não-Gaussiano proposto por Lanne, Meitz e Saikkonen (2017) e duas metodologias de identificação foram usadas e comparadas: as restrições propostas por Chatziantoniou, Duffy e Filis (2013) e a decomposição de Cholesky.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Faculdade de Administração e Ciências Contábeis	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Administração

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