Choque de 2002 no investimento privado e o ajuste fiscal de 2003

Arias, Felipe de Paiva Rodas Baspino

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/20482

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Licha, Antonio Luis	-
dc.contributor.author	Arias, Felipe de Paiva Rodas Baspino	-
dc.date.accessioned	2023-05-16T18:20:08Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:00:25Z	-
dc.date.issued	2021-08-02	-
dc.identifier.citation	ARIAS, Felipe de Paiva Rodas Baspino. Choque de 2002 no investimento privado e o ajuste fiscal de 2003. 2021. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/20482	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Incerteza	pt_BR
dc.subject	Economia brasileira	pt_BR
dc.subject	Ajuste fiscal	pt_BR
dc.subject	Prêmio de risco	pt_BR
dc.subject	Vector Autoregression	pt_BR
dc.title	Choque de 2002 no investimento privado e o ajuste fiscal de 2003	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/2371383684105308	pt_BR
dc.contributor.referee1	Gutierrez, Margarida Maria Gomes Pereira Sarmiento	-
dc.contributor.referee1Lattes	http://lattes.cnpq.br/9062752844041628	pt_BR
dc.contributor.referee2	Schommer, Susan	-
dc.contributor.referee2Lattes	http://lattes.cnpq.br/6580812800890001	pt_BR
dc.description.resumo	Este trabalho procura apresentar o cenário macroeconômico no qual o ajuste fiscal de 2003 foi implementado, modelando o impacto da incerteza gerado durante a eleição em uma proxy da formação bruta de capital fixo (FBCF) do setor privado de acordo com Bloom (2009). As conclusões indicam que estas medidas não foram substanciais, porém serviram um papel relevante como parte de um pacote mainstream, que sinalizou que a nova gestão não romperia com o tripé macroeconômico ou decretaria moratória da dívida, reduzindo consideravelmente a incerteza e o prêmio de risco de ativos brasileiros. O modelo econométrico desenvolvido aponta que em um cenário de incerteza alto, classificado como o percentil 95% da volatilidade mensal do Ibovespa, há uma queda de -0.5% PIB a -0.7% PIB em 3 trimestres, sendo neutralizado em 6 trimestres e zerado cumulativamente em 5 trimestres. Porém, foi encontrada autocorrelação em todas as versões do modelo, o que indica que há espaço para melhora na identificação de variáveis.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Economia	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
FPRBArias.pdf		739.15 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record Recommend this item View Statistics

Pantheon Institutional repository