Um modelo econométrico de previsão do IPCA

Fonseca, Thiago Richter

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/21983

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Schommer, Susan	-
dc.contributor.author	Fonseca, Thiago Richter	-
dc.date.accessioned	2023-11-01T13:53:32Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:02:01Z	-
dc.date.issued	2022-04-07	-
dc.identifier.citation	FONSECA, Thiago Richter. Um modelo econométrico de previsão do IPCA. 2022. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/21983	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Índice de preços ao consumidor	pt_BR
dc.subject	Inflação	pt_BR
dc.subject	Econometria	pt_BR
dc.title	Um modelo econométrico de previsão do IPCA	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/6580812800890001	pt_BR
dc.contributor.referee1	Souza, Francisco Eduardo Pires de	-
dc.contributor.referee1Lattes	http://lattes.cnpq.br/7927050165594835	pt_BR
dc.contributor.referee2	Luporini, Viviane	-
dc.contributor.referee2Lattes	http://lattes.cnpq.br/4350719967493281	pt_BR
dc.description.resumo	Num sistema de metas de inflação, a previsão do principal índice de inflação é de suma importância, visto que a inflação é a variável chave a ser perseguida pela política monetária. Para atingir o objetivo de uma taxa de inflação baixa, estável e previsível, o Banco Central utiliza do regime de metas de inflação, que atua como uma âncora para as expectativas de inflação dos agentes econômicos, possibilitando a correção de desvios da meta de inflação. Portanto, o presente trabalho realiza a projeção da taxa de inflação mensal (IPCA) do país para os próximos doze meses a partir do desenvolvimento de um modelo de vetores auto-regressivos (VAR) com boa capacidade preditiva, utilizando como referência modelos divulgados pelo Banco Central. O modelo de previsão de inflação utiliza séries temporais de diversas variáveis macroeconômicas e se baseia na literatura de curva de Phillips. Foram construídos seis modelos distintos para a projeção do IPCA. Tais modelos foram avaliados por meio de testes estatísticos de especificação e do erro quadrático médio (EQM), que permitiu a obtenção do modelo com melhor poder preditivo para a previsão do IPCA para os próximos doze meses.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Economia	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

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