Um comparativo de modelos univariados e multivariados para a previsão da inflação brasileira

Coelho, Maria Eduarda Martins

Pantheon Repositório Institucional da UFRJ

Coleta, preserva e divulga a produção acadêmica digital em todas as áreas do conhecimento.
São os ativos do repositório, além de teses e dissertações da UFRJ, artigos científicos, livros eletrônicos, capítulos de livros e trabalhos apresentados em eventos por professores, pesquisadores, funcionários administrativos e alunos de mestrado e doutorado.

Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://hdl.handle.net/11422/21991

Registro completo de metadados

Campo DC	Valor	Idioma
dc.contributor.advisor	Schommer, Susan	-
dc.contributor.author	Coelho, Maria Eduarda Martins	-
dc.date.accessioned	2023-11-01T19:15:25Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:02:01Z	-
dc.date.issued	2022-05-05	-
dc.identifier.citation	COELHO, Maria Eduarda Martins. Um comparativo de modelos univariados e multivariados para a previsão da inflação brasileira. 2022. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/21991	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Inflação	pt_BR
dc.subject	Previsão	pt_BR
dc.subject	Índice de preços ao consumidor	pt_BR
dc.subject	Modelos econométricos	pt_BR
dc.title	Um comparativo de modelos univariados e multivariados para a previsão da inflação brasileira	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/6580812800890001	pt_BR
dc.contributor.referee1	Luporini, Viviane	-
dc.contributor.referee1Lattes	http://lattes.cnpq.br/4350719967493281	pt_BR
dc.contributor.referee2	Hemsley, Pedro James Frias	-
dc.contributor.referee2Lattes	http://lattes.cnpq.br/5712583659751675	pt_BR
dc.description.resumo	A previsão de inflação é de extrema importância para as decisões de um Banco Central como o brasileiro, que segue o regime de metas de inflação. Existem múltiplas formas de prever esta variável; neste trabalho, quatro delas serão comparadas: uma multivariada e três univariadas. Para a primeira, foi utilizado um Vetor Autorregressivo (VAR) baseado no modelo teórico da Curva de Phillips. Os modelos univariados consideram os métodos ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average), ETS (Exponential Smoothing) e BSM (Basic Structural Model). Para analisar a performance da previsão da inflação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), foram utilizados dois períodos distintos - antes e após a pandemia Covid-19. Ao final, foi possível verificar que os modelos univariados tiveram melhor desempenho nas estimativas.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Economia	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::CRESCIMENTO, FLUTUACOES E PLANEJAMENTO ECONOMICO::FLUTUACOES CICLICAS E PROJECOES ECONOMICAS	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Aparece nas coleções:	Ciências Econômicas

Arquivos associados a este item:

Arquivo	Descrição	Tamanho	Formato
MEMCoelho.pdf		1.23 MB	Adobe PDF	Visualizar/Abrir

Mostrar registro simples do item Recomendar este item Visualizar estatísticas