Volatilidade cambial no Brasil: uma análise para o período de 2008-2021

Duarte, João Victor de Souza

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/22034

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Schommer, Susan	-
dc.contributor.author	Duarte, João Victor de Souza	-
dc.date.accessioned	2023-11-10T11:46:40Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:01:11Z	-
dc.date.issued	2022-08-05	-
dc.identifier.citation	DUARTE, João Victor de Souza. Volatilidade cambial no Brasil: uma análise para o período de 2008-2021. 2022. 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/22034	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Mercado financeiro	pt_BR
dc.subject	Taxa de câmbio	pt_BR
dc.subject	Volatilidade	pt_BR
dc.title	Volatilidade cambial no Brasil: uma análise para o período de 2008-2021	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/6580812800890001	pt_BR
dc.contributor.referee1	Gutierrez, Margarida Maria Gomes Pereira Sarmiento	-
dc.contributor.referee1Lattes	http://lattes.cnpq.br/9062752844041628	pt_BR
dc.contributor.referee2	Hemsley, Pedro James Frias	-
dc.contributor.referee2Lattes	http://lattes.cnpq.br/5712583659751675	pt_BR
dc.description.resumo	Desde a adoção do regime de câmbio flutuante, a economia brasileira sofreu e sofre com problemas relacionados às altas volatilidades em sua taxa de câmbio. Em especial nos períodos que antecederam as eleições de 2002, em 2015 e na pandemia provocada pela COVID-19 em 2020, o preço do dólar passou a ganhar muito enfoque na mídia e cada vez mais atenção dos brasileiro. O presente trabalho tem por objetivo analisar e modelar a taxa de câmbio real brasileira para o período de 2008-2021. Diante do modelo GARCH estimado, concluímos que as volatilidades extraídas foram consequências de cenários políticos conturbados e erros de condução de política econômica.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Economia	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

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JVSDuarte.pdf	Trabalho de Conclusão de Curso - Ciências Econômicas	779.33 kB	Adobe PDF	View/Open

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