O impacto da confiança dos negócios e do mercado de ações no investimento: uma aplicação do modelo VAR

Pinto, Felipe Corrêa dos Santos

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/22724

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Schommer, Susan	-
dc.contributor.author	Pinto, Felipe Corrêa dos Santos	-
dc.date.accessioned	2024-04-24T21:50:37Z	-
dc.date.available	2024-04-26T03:00:18Z	-
dc.date.issued	2022-08-05	-
dc.identifier.citation	PINTO, Felipe Corrêa dos Santos. O impacto da confiança dos negócios e do mercado de ações no investimento: uma aplicação do modelo VAR. 2022. 67 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/22724	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Econometria	pt_BR
dc.subject	Formação bruta de capital fixo	pt_BR
dc.subject	Produto interno bruto	pt_BR
dc.subject	Mercado de ações	pt_BR
dc.subject	Brasil	pt_BR
dc.subject	Estados Unidos	pt_BR
dc.subject	Grécia	pt_BR
dc.subject	Suécia	pt_BR
dc.title	O impacto da confiança dos negócios e do mercado de ações no investimento: uma aplicação do modelo VAR	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/6580812800890001	pt_BR
dc.contributor.referee1	Luporini, Viviane	-
dc.contributor.referee1Lattes	http://lattes.cnpq.br/4350719967493281	pt_BR
dc.contributor.referee2	Coelho, Ana Luiza Maria Guimarães	-
dc.contributor.referee2Lattes	http://lattes.cnpq.br/9494442895595229	pt_BR
dc.description.resumo	O presente trabalho estuda o comportamento da formação bruta de capital fixo no Brasil, Estados Unidos, Grécia e Suécia. O método econométrico escolhido foi o VAR (autorregressão vetorial), uma vez que se deseja estudar o efeito de choques estruturais ao longo do tempo. As variáveis estudadas foram a confiança dos negócios, a taxa de juros real, o índice do mercado de ações, a inflação de produtor, o produto interno bruto e a utilização da capacidade produtiva. A partir dos modelos VAR, foram feitas análises de impulso resposta e decomposição de variância de erros futuros. Os resultados sugerem que o produto interno bruto, o índice de mercado de ações e a confiança de negócios afetam a formação bruta de capital fixo. Além disso, foram feitos testes de Causalidade de Granger, que demonstraram que produto interno bruto, mercado de ações e confiança dos negócios Granger-causam a formação bruta de capital fixo em todos os países selecionados. Os resultados dialogam com a teoria keynesiana sobre o impacto do mercado de capitais e das expectativas no investimento. A implementação de políticas econômicas que promovam a confiança dos negócios e o crescimento do PIB podem estimular a formação bruta de capital fixo.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Economia	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

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