O retorno das carteiras ESG frente ao seu benchmark no período da pandemia covid-19

Santos, Arthur Rafael Dias dos

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/24145

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Santos, Luan dos	-
dc.contributor.author	Santos, Arthur Rafael Dias dos	-
dc.date.accessioned	2024-10-29T16:19:33Z	-
dc.date.available	2024-10-31T03:00:12Z	-
dc.date.issued	2022	-
dc.identifier.citation	SANTOS, Arthur Rafael Dias dos. O retorno das carteiras ESG frente ao seu benchmark no período da pandemia covid-19. 2022. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/24145	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Investimentos	pt_BR
dc.subject	Governança	pt_BR
dc.subject	Meio ambiente	pt_BR
dc.subject	Sustentabilidade	pt_BR
dc.title	O retorno das carteiras ESG frente ao seu benchmark no período da pandemia covid-19	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/9635658318926418	pt_BR
dc.description.resumo	Com o objetivo de entender se houve um maior retorno sobre o investimento realizado nos índices ISE e ICO2 do que a média de mercado no período da pandemia, este trabalho pretende abordar os temas relacionados à avaliação de investimentos, sustentabilidade e os índices que compõe em sua carteira as ações de empresas que investem em ações ambientais, sociais e de governança (ESG). Os modelos selecionados para responder a pergunta deste estudo foram o CAPM, pois, segundo Fernandes e Linhares (2017), ele permite determinar de maneira consistente, com o retorno esperado, o risco de um ativo, e o Índice de Sharpe, pois, segundo Pfitscher (2011), ele busca entender a eficiência de um determinado ativo. A metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva, quantitativa e documental. Foram utilizados os dados retirados do sítio eletrônico da B3, nos períodos de janeiro a junho de 2020. As conclusões foram que houve uma grande proximidade entre os índices de sustentabilidade e o seu benchmark (IBOV). Observou-se que o ICO2 teve uma volatilidade maior e o ISE uma volatilidade menor que o IBOV. Ambos os índices de sustentabilidade apresentaram uma performance melhor relacionada ao risco. Esse fato pode indicar que, mesmo em cenários como o da crise COVID-19, como foi o do período analisado, ativos com pautas de ESG possuem uma performance superior quando comparados tendo como base o risco.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Faculdade de Administração e Ciências Contábeis	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Administração

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