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dc.contributor.advisorLicha, Antonio Luis-
dc.contributor.authorSouza, Luiz Felipe Carvalho de-
dc.date.accessioned2017-07-21T16:11:06Z-
dc.date.available2017-07-23T03:00:14Z-
dc.date.issued2010-09-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/2459-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectPolítica monetáriapt_BR
dc.subjectCrescimento econômicopt_BR
dc.subjectEconometriapt_BR
dc.titleUma análise do spread bancário no Brasil entre 2000 e 2008: evolução e determinantespt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/2371383684105308pt_BR
dc.contributor.referee1Bastian, Eduardo Figueiredo-
dc.contributor.referee2Herman, Jennifer-
dc.description.resumoAnalisa a evolução e os determinantes do spread bancário brasileiro no período de 2000 a 2008 considerando enfoques teóricos, históricos e empíricos. A partir da análise dos principais fatores macroeconômicos de tendência e cíclicos, microeconômicos e institucionais, pretende-se avaliar quais os elementos preponderantes na determinação do spread bancário brasileiro e, em especial, a influência da taxa básica de juros neste contexto. Com esta finalidade, realiza-se também o detalhamento da composição do spread médio brasileiro conforme metodologia do Banco Central do Brasil e uma análise econométrica em dois estágios. Os resultados principais indicam que os aspectos macroeconômicos são os principais determinantes do spread bancário brasileiro, sobretudo no que se refere ao nível e volatilidade da taxa básica de juros e ao nível de atividade da economia. Nesse sentido, a política monetária afeta as taxas de juros finais também via spread bancário e potencialmente pode ser utilizada como instrumento de redução do custo de crédito.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Economiapt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::METODOS E MODELOS MATEMATICOS, ECONOMETRICOS E ESTATISTICOSpt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
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