Gestão de carteiras: uma análise da aplicabilidade do modelo de Markowitz ao mercado acionário brasileiro pós crise de 2008

Beluzo, César Menezes

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			http://hdl.handle.net/11422/26571

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Fonseca, Manuel Alcino Ribeiro da	-
dc.contributor.author	Beluzo, César Menezes	-
dc.date.accessioned	2025-08-05T19:08:57Z	-
dc.date.available	2025-08-07T03:00:09Z	-
dc.date.issued	2023	-
dc.identifier.citation	BELUZO, César Menezes. Gestão de carteiras: uma análise da aplicabilidade do modelo de Markowitz ao mercado acionário brasileiro pós crise de 2008. 2023. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/26571	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Mercado de ações	pt_BR
dc.subject	Brasil	pt_BR
dc.subject	Investimentos	pt_BR
dc.subject	Carteira de investimento	pt_BR
dc.subject	Retorno sobre investimento	pt_BR
dc.subject	Risco (Economia)	pt_BR
dc.title	Gestão de carteiras: uma análise da aplicabilidade do modelo de Markowitz ao mercado acionário brasileiro pós crise de 2008	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/7289388532343968	pt_BR
dc.description.resumo	Desde sua elaboração, em 1952, o modelo de Markowitz mudou a forma como os investidores alocavam seus recursos em ativos financeiros. A ideia principal do modelo consistia em minimizar o risco da carteira de ativos por meio da diversificação. No entanto, com a modernização e a maior integração dos mercados financeiros a pergunta que surge é se esse modelo ainda é capaz de gerar resultados satisfatórios, ou seja, menor risco e retornos razoáveis. Diante desse cenário, comparou-se o risco e o retorno da carteira elaborada a partir do modelo de Markowitz, com o Ibovespa, Selic e a Carteira igualmente ponderada (CIP), entre 2008 e 2023. Os resultados mostram que em dois cenários, um com restrição nos retornos e outro sem, o modelo de Markowitz foi capaz de proporcionar carteiras com menor risco e maior retorno.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Faculdade de Administração e Ciências Contábeis	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Administração

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