1. Pantheon
  2. Trabalhos Acadêmicos e Técnicos
  3. Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação
  4. Ciência da Computação
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorMenasché, Daniel Sadoc-
dc.contributor.authorMello, Pedro Renato-
dc.date.accessioned2025-09-04T14:56:30Z-
dc.date.available2025-09-06T03:00:11Z-
dc.date.issued2025-07-15-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/26972-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectDeFipt_BR
dc.subjectFinanas descentralizadaspt_BR
dc.subjectProtocolos de empréstimopt_BR
dc.subjectRisco de liquidaçãopt_BR
dc.subjectLending Protocolspt_BR
dc.subjectDecentralized Financept_BR
dc.subjectLiquidation Riskpt_BR
dc.titleOs principais benefícios da implementação de protocolos de empréstimos em finanças descentralizadas (DeFi)pt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.contributor.referee1Farias, Claudio Miceli de-
dc.contributor.referee2Cruz, Sérgio Manuel Serra da-
dc.description.resumoProtocolos de empréstimo em DeFi (Finanças Descentralizadas) oferecem alternativas poderosas ao crédito tradicional, permitindo alavancagem sem necessidade de permissão por meio de contratos inteligentes. Este trabalho avança além da análise fundamental para investigar quantitativamente os riscos e retornos de estratégias alavancadas. Utilizando simulações de Monte Carlo baseadas em um modelo de Difusão com Saltos, simulamos trajetórias de preços de ativos em três cenários de mercado distintos: alta (bull market), baixa (bear market) e lateral. O cerne de nossa análise compara o desempenho de diferentes níveis de Loan-to-Value (LTV) sob dois mecanismos de liquidação prevalentes: a liquidação total (e.g., Compound) e a liquidação parcial (e.g., Aave). Nossos resultados demonstram que a escolha do mecanismo de liquidação tem um impacto dramático na esperança de retorno do investidor E[ROI], com as liquidações parciais oferecendo resiliência superior e maiores retornos esperados, especialmente em mercados de alta e laterais. Em última análise, este estudo fornece insights críticos e baseados em dados para investidores que gerenciam seus riscos e para desenvolvedores que projetam protocolos DeFi mais robustos e eficientes em capital.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Computaçãopt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAOpt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
Aparece en las colecciones: Ciência da Computação

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