Estudo do preço do cobre no curto prazo: identificação de variáveis significativas para a sua formação e análise de respostas a choques

Azeredo, Diego Gelsomino

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			http://hdl.handle.net/11422/27976

Type:	Trabalho de conclusão de graduação
Title:	Estudo do preço do cobre no curto prazo: identificação de variáveis significativas para a sua formação e análise de respostas a choques
Author(s)/Inventor(s):	Azeredo, Diego Gelsomino
Advisor:	Schommer, Susan
Abstract:	A volatilidade dos preços do cobre é influenciada por uma complexa interação de fatores, incluindo a oferta e demanda globais, as condições econômicas, as políticas governamentais, eventos geopolíticos e inovações tecnológicas. O preço desse metal é afetado por instabilidades do equilíbrio microeconômico entre sua oferta e demanda. Além disso, o cobre desempenha um papel vital na economia global e na indústria moderna, sendo um recurso indispensável para uma ampla gama de aplicações, desde a eletrônica até a construção civil. Dessa forma, o comportamento do preço do cobre é capaz de auxiliar a identificação de tendências macroeconômicas e a prever outros indicadores que possuem forte correlação com o cobre tanto no curto quanto no longo prazo. Esta pesquisa tem como objetivo avaliar variáveis de mercado capazes de influenciar o preço do cobre por meio de técnicas estatísticas multivariadas. Foram utilizadas a análise de componentes principais (PCA) e o modelo VAR para auxiliar na identificação de variáveis significativas. Após, foram realizados testes de Causalidade de Granger para verificar relações de causa e efeito entre as variáveis e foi aplicado a Função Impulso-Resposta com o intuito de mensurar a intensidade do impacto de cada variável sobre o preço do cobre. Os resultados demonstraram que o preço de alumínio e o índice igualmente ponderado das taxas de câmbio do Chile e da China, ambos defasados, apresentaram forte poder preditivo em relação ao preço de cobre.
Keywords:	Preço do cobre Análise de componentes principais Modelo VAR Causalidade de Granger Função impulso-resposta
Subject CNPq:	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Production unit:	Instituto de Economia
Publisher:	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date:	22-Dec-2023
Publisher country:	Brasil
Language:	por
Right access:	Acesso Aberto
Citation:	AZEREDO, Diego Gelsomino. Estudo do preço do cobre no curto prazo: identificação de variáveis significativas para a sua formação e análise de respostas a choques. 2023. 67 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

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