Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/4720| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | Estudo sobre a influência da taxa selic nas provisões matemáticas de benefícios a conceder dos planos VGBL através de modelos de séries temporais |
| Autor(es)/Inventor(es): | Poeira, Cecília Novaes |
| Orientador: | Silva, Ralph dos Santos |
| Resumo: | Avalia o efeito da taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa SELIC, na evolução das provisões matemáticas de benefícios a conceder de planos Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) de algumas empresas que atuam nessa área. Para fazer tal estudo, foram selecionadas empresas que possuem suas provisões matemáticas divulgadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), órgão fiscalizador deste tipo de operação, e selecionadas aquelas com número significativo de observações para realizar o estudo, resultando em 8 empresas escolhidas. Então, foram utilizados modelos de séries temporais da família ARMA(p,q)(P,Q) com a taxa SELIC como variável exógena de forma a avaliar a possível presença de sazonalidade e o efeito da taxa SELIC sobre a constituição das provisões. |
| Palavras-chave: | Taxas de juros Modelos de séries temporais |
| Assunto CNPq: | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS |
| Unidade produtora: | Instituto de Matemática |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | 30-Jul-2015 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | Ciências Atuariais |
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