Negociação de alta frequência: high-frequency trading

Cavalcanti, Henrique de Hollanda

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/4927

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Andreatta, Iris Baldo de Castro	-
dc.contributor.author	Cavalcanti, Henrique de Hollanda	-
dc.date.accessioned	2018-09-10T18:40:44Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:03:54Z	-
dc.date.issued	2013	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/4927	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Mercado de capitais	pt_BR
dc.subject	High-frequency trading	pt_BR
dc.title	Negociação de alta frequência: high-frequency trading	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/9801211772090104	pt_BR
dc.description.resumo	High-frequency trading é um subgrupo de algoritmos utilizado para negociação automatizada nos mercados de capitais. Tais algoritmos têm a característica de gerar um grande volume de ordens diariamente e manter as carteiras por curtos espaços de tempo. Não existe um consenso sobre se têm efeitos positivos ou negativos para os mercados. A partir do estudo da literatura existente procuramos entender a importância da velocidade nos mercados de capitais, se o high-frequency trading representa uma nova estratégia ou apenas implementa antigas de maneira mais rápida, se o risco sistêmico aumenta com a negociação automatizada, se é possível manipular os mercados utilizando-o e se é possível prever preços com ele. Concluimos que a busca por mais velocidade pode reduzir a concorrência devido ao aumento dos custos, que é necessário monitorar as bolsas de valores para que não dêem privilégios aos operadores que usam high frequency trading; que ele não é uma nova estratégia; que é necessário realizar mais pesquisas sobre um possível aumento do risco sistêmico e que apesar do aumento da percepção de comportamentos abusivos nos mercados apenas um caso foi encontrado utilizando-o e que é necessário fazer pesquisas em diferentes mercados de capitais para verificar se é possível ou não prever preços com ele. Levantamos algumas questões que poderiam ser objeto de futuras pesquisas de modo a compreender mais o high-frequency trading.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Faculdade de Administração e Ciências Contábeis	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Administração

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