Fronteira eficiente composta por Selic, Ibovespa e ouro: uma aplicação na crise de 2008

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/5020

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Oliveira, Marco Antonio Cunha de	-
dc.contributor.author	Almeida, Anelise Palmier Borges de	-
dc.date.accessioned	2018-09-17T16:51:28Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:03:58Z	-
dc.date.issued	2011-06	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/5020	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Índice ibovespa	pt_BR
dc.subject	Taxa Selic	pt_BR
dc.title	Fronteira eficiente composta por Selic, Ibovespa e ouro: uma aplicação na crise de 2008	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/2070073155425533	pt_BR
dc.description.resumo	O presente trabalho tem como objetivo apresentar a fronteira eficiente de três ativos taxa SELIC, Ibovespa e ouro no período de 2007-2009 tendo como base a teoria de portfólio. A ferramenta utilizada foi o Solver através do software excel o que possibilitou calcular os pontos da fronteira eficiente e fazer as devidas análises. No período em análise a carteira de risco mínimo foi dominada pela aplicação na taxa SELIC. Já a carteira de retorno máximo teve sua composição integralmente constituída pelo índice Ibovespa.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Faculdade de Administração e Ciências Contábeis	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Administração

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
APBAlmeida.pdf		786.9 kB	Adobe PDF	View/Open

Pantheon Institutional repository