Gerenciamento de risco de mercado e o capm –  “capital asset pricing model”

Neves, Caio Fernandes

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/5090

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Fonseca, Manuel Alcino Ribeiro da	-
dc.contributor.author	Neves, Caio Fernandes	-
dc.date.accessioned	2018-09-20T14:47:04Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:04:00Z	-
dc.date.issued	2009-07	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/5090	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Gestão de riscos	pt_BR
dc.subject	Mercado financeiro	pt_BR
dc.subject	Risco financeiro	pt_BR
dc.subject	Controle de risco	pt_BR
dc.title	Gerenciamento de risco de mercado e o capm – “capital asset pricing model”	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/7289388532343968	pt_BR
dc.description.resumo	Com a evolução tecnológica, o desenvolvimento de novos mercados e a internacionalização e aprimoramento das relações econômicas, o mercado financeiro também evoluiu, permitindo-o exercer melhor suas funções básicas de intermediador entre os agentes econômicos e de alocador dos recursos existentes na economia. Desta forma diversos produtos e serviços financeiros foram e são criados continuamente, adicionando ao sistema eficiência e, ao mesmo tempo, complexidade, o que gera uma preocupação crescente com a identificação, quantificação e gestão de todos os riscos associados. Nessa nova ordem econômica, no âmbito financeiro, é reforçada a preocupação com a questão da alocação de recursos de maneira eficiente, que proporcione maximização de resultados para um grau de risco assumido. Por sua vez, esse é um tema antigo de discussão na literatura financeira, sendo que é atribuído a Harry M. Markowitz a formulação básica da teoria de portfólios através de dois trabalhos publicados na década de 1950. Contudo, com a contribuição de outros autores nas décadas de 1960 e 1970, notadamente William F. Sharpe, John Lintner, Jan Mossin, Fisher Black e Jack Treyor, é que se chega ao modelo de precificação de ativos conhecido por CAPM – Capital Asset Pricing Model, considerado um dos pilares da moderna teoria de finanças. Tal modelo permite a avaliação de ativos de risco e busca exibir a relação ótima entre retorno esperado e risco desejado para a composição de carteiras de ativos. A presente monografia buscará, num primeiro momento, apontar as questões relevantes no trabalho de gerenciamento de riscos financeiros, tais como os tipos de risco que os agentes enfrentam, bem como as principais ferramentas e metodologias utilizadas para mensuração e controle desses riscos. Posteriormente será apresentado o modelo CAPM e como este se insere no trabalho de gestão de risco nos mercados financeiros.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Economia	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

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