Fronteira eficiente: aplicação para quatro ativos no mercado brasileiro.

Vargens, Diana Duarte

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/5121

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Oliveira, Marco Antonio Cunha de	-
dc.contributor.author	Vargens, Diana Duarte	-
dc.date.accessioned	2018-09-24T19:43:33Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:04:01Z	-
dc.date.issued	2011-11	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/5121	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Fronteira eficiente	pt_BR
dc.subject	SOLVER	pt_BR
dc.subject	Risco	pt_BR
dc.subject	Retorno	pt_BR
dc.subject	Desvio-Padrão	pt_BR
dc.subject	Investimentos	pt_BR
dc.title	Fronteira eficiente: aplicação para quatro ativos no mercado brasileiro.	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/2070073155425533	pt_BR
dc.description.resumo	O investidor racional deve selecionar os ativos da sua carteira de forma a obter a melhor relação retorno/risco de acordo com o seu perfil. A Fronteira Eficiente limita, dentre todas as combinações possíveis entre os ativos, somente aquelas as quais tornam a carteira total uma carteira eficiente. Sendo assim, cada adicional de risco desse portfólio deve trazer um adicional de retorno. Para delimitar essa Fronteira é necessário o cálculo de alguns indicadores de risco dos ativos individuais e da carteira como um todo. Esse trabalho calcula a fronteira eficiente para quatro ativos, usando uma base histórica de aproximadamente dois anos.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Faculdade de Administração e Ciências Contábeis	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
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