Aplicação do modelo de black & scholes na precificação de opções de compra de ações da Petrobras: uma comparação entre o preço teórico e o preço de mercado

Assumpção Junior, Carlos Henrique de

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Fonseca, Manuel Alcino Ribeiro da	-
dc.contributor.author	Assumpção Junior, Carlos Henrique de	-
dc.date.accessioned	2018-10-01T21:55:48Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:04:05Z	-
dc.date.issued	2009-02	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/5236	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Ações	pt_BR
dc.subject	Análise de desempenho	pt_BR
dc.subject	Performance	pt_BR
dc.subject	Petrobras	pt_BR
dc.title	Aplicação do modelo de black & scholes na precificação de opções de compra de ações da Petrobras: uma comparação entre o preço teórico e o preço de mercado	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/7289388532343968	pt_BR
dc.description.resumo	O trabalho pretende analisar a relação entre o preço teórico das opções de compra, fornecido pelo modelo de black & scholes, e o preço praticado pelo mercado. Nesse sentido, 3 principais hipóteses sao levantadas: a) o mercado utiliza o modelo black e scholes para precificação de opções; b) qual método de extração de volatilidade utilizado no mercado; e c) em que grau o mercado consegue prever a volatilidade futura da ação-objeto.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Economia	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

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