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dc.contributor.advisorMello, Flávio Luis de-
dc.contributor.authorBril, Marco-
dc.date.accessioned2019-04-26T18:09:17Z-
dc.date.available2023-12-21T03:00:15Z-
dc.date.issued2009-04-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/7489-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectSoftwarept_BR
dc.subjectDerivativospt_BR
dc.titleSistema de derivativospt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.contributor.referee1Sousa, Antônio Cláudio Gómez de-
dc.contributor.referee2Medeiros, Sergio Palma da Justa-
dc.description.resumoNeste trabalho foi abordado um tema de atual interesse global: o crédito de derivativos. Em virtude do panorama econômico mundial em vigência, foi elaborada uma breve introdução nos principais conceitos sobre este assunto, bem como uma focalizada descrição dos cálculos dos riscos dessas operações, utilizando-se de fórmulas como a de Black & Scholes. Não obstante, o presente trabalho se concentrou na realização de um software desenvolvido para o controle de todas as etapas do crédito de derivativos, permitindo uma maior transparência em relação às alterações do mercado e o detalhamento dessas operações à CETIP.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentEscola Politécnicapt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIASpt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
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