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http://hdl.handle.net/11422/7489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | Mello, Flávio Luis de | - |
dc.contributor.author | Bril, Marco | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-26T18:09:17Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:15Z | - |
dc.date.issued | 2009-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/7489 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Software | pt_BR |
dc.subject | Derivativos | pt_BR |
dc.title | Sistema de derivativos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Sousa, Antônio Cláudio Gómez de | - |
dc.contributor.referee2 | Medeiros, Sergio Palma da Justa | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho foi abordado um tema de atual interesse global: o crédito de derivativos. Em virtude do panorama econômico mundial em vigência, foi elaborada uma breve introdução nos principais conceitos sobre este assunto, bem como uma focalizada descrição dos cálculos dos riscos dessas operações, utilizando-se de fórmulas como a de Black & Scholes. Não obstante, o presente trabalho se concentrou na realização de um software desenvolvido para o controle de todas as etapas do crédito de derivativos, permitindo uma maior transparência em relação às alterações do mercado e o detalhamento dessas operações à CETIP. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Eletrônica e de Computação |
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