Assimetria no repasse da Selic para a taxa de juros de financiamento de aquisição de veículos: uma análise empírica para os quatro maiores bancos brasileiros (2012 a 2017)

Jorge, Michelle Malher

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Modenesi, André de Melo	-
dc.contributor.author	Jorge, Michelle Malher	-
dc.date.accessioned	2019-06-09T17:22:18Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:05:58Z	-
dc.date.issued	2018-08	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/8364	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Assimetria	pt_BR
dc.subject	Brasil	pt_BR
dc.subject	Selic	pt_BR
dc.subject	Juros de financiamento de veículos	pt_BR
dc.title	Assimetria no repasse da Selic para a taxa de juros de financiamento de aquisição de veículos: uma análise empírica para os quatro maiores bancos brasileiros (2012 a 2017)	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/1265896962100382	pt_BR
dc.contributor.advisorCo1	Ribeiro, Eduardo Pontual	-
dc.contributor.advisorCo1Lattes	http://lattes.cnpq.br/8025102145074887	pt_BR
dc.description.resumo	É investigada empiricamente a existência de assimetria entre variações na Selic e na taxa de juros de financiamento de aquisição de veículos (pré-fixado, para pessoas físicas) de julho de 2012 até agosto de 2017. São analisados os quatro maiores bancos brasileiros (em termos de ativo para dados de 2016): Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco e Banco Itaú. Foram utilizadas as seguintes séries: i) o custo de captação (Selic); ii) o risco de crédito (inadimplência no financiamento a veículos); e iii) o nível de atividade da economia (receita nominal de vendas no comércio varejista ampliado). A incorporação da assimetria foi feita com base em Pimentel et.al (2016) e Pimentel (2017), através da decomposição da série da taxa Selic em variações positivas e negativas. Sintetizando os principais resultados: não se pode rejeitar a hipótese de que há simetria na transmissão dos choques da Selic para as taxas de financiamento analisada. A maioria dos modelos estimados apresentou coeficientes com baixa significância estatística. Identificou-se alguma evidência favorável ao comportamento assimétrico apenas no caso do Banco do Brasil: há evidência de rigidez à baixa de suas taxas de juros.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Economia	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

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