Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/8954
| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | Avaliação de estratégias no mercado brasileiro de opções |
| Autor(es)/Inventor(es): | Pereira, Gabriel Franco Biase, Pietrangelo Ventura De |
| Orientador: | Salles, André Assis de |
| Resumo: | Esse trabalho apresenta três objetivos principais: (1) determinar um modelo de volatilidade para ser usado no modelo de Black-Scholes, que tem como finalidade calcular o prêmio de uma opção de ação; (2) avaliar algumas estratégias de investimento com opções e (3) realizar uma operação de hedge com uso de gregas. O texto pode ser dividido em dois grandes grupos, no primeiro são definidos os termos utilizados e é apresentado uma revisão teórica, enquanto no segundo aplica-se parte da teoria em dados reais,praticados pelo mercado num intervalo de 45 dias. |
| Palavras-chave: | Mercado de opções Modelos de volatilidade Estratégias com Opções |
| Assunto CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
| Unidade produtora: | Escola Politécnica |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | Nov-2012 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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