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Especie: Relatório
Título : The effect of financial liberalization on cross-autocorrelation in the brazilian equit market
Autor(es)/Inventor(es): Ratner, Mitchell
Leal, Ricardo Pereira Câmara
Resumen: Indisponível.
Resumen : This study examines the effect of financial liberalization on crossautocorrelation in the Brazilian equity market. The sample consists of daily data from January 1986 through December 1999. Prior studies have found conflicting evidence of crossautocorrelation in U.S. data. Differences in size-based portfolios are tested through correlation, cross-autocorrelation, Grangercausality, asymmetric responses, and trading volume. The results confirm that large stock portfolio returns lead small stock portfolio returns, but the lagged response of small stock portfolio returns diminish following financial liberalization.
Materia: Finanças
Mercado financeiro
Brasil
Working paper
Materia CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
Unidade de producción: Instituto COPPEAD de Administração
Editor: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Es parte de: Relatórios COPPEAD
Número: 353
Fecha de publicación: 2001
País de edición : Brasil
Idioma de publicación: eng
Tipo de acceso : Acesso Aberto
ISBN: 8575080342
ISSN: 1518-3335
Citación : RATNER, Mitchell; LEAL, Ricardo Pereira Câmara. The effect of financial liberalization on cross-autocorrelation in the brazilian equit market. Rio de Janeiro: UFRJ, 2001. 18 p. (Relatórios COPPEAD, 353).
Aparece en las colecciones: Relatórios

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