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http://hdl.handle.net/11422/9243| Tipo: | Relatório |
| Título: | The effect of financial liberalization on cross-autocorrelation in the brazilian equit market |
| Autor(es)/Inventor(es): | Ratner, Mitchell Leal, Ricardo Pereira Câmara |
| Resumo: | Indisponível. |
| Resumo: | This study examines the effect of financial liberalization on crossautocorrelation in the Brazilian equity market. The sample consists of daily data from January 1986 through December 1999. Prior studies have found conflicting evidence of crossautocorrelation in U.S. data. Differences in size-based portfolios are tested through correlation, cross-autocorrelation, Grangercausality, asymmetric responses, and trading volume. The results confirm that large stock portfolio returns lead small stock portfolio returns, but the lagged response of small stock portfolio returns diminish following financial liberalization. |
| Palavras-chave: | Finanças Mercado financeiro Brasil Working paper |
| Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Unidade produtora: | Instituto COPPEAD de Administração |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| In: | Relatórios COPPEAD |
| Número: | 353 |
| Data de publicação: | 2001 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | eng |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| ISBN: | 8575080342 |
| ISSN: | 1518-3335 |
| Citação: | RATNER, Mitchell; LEAL, Ricardo Pereira Câmara. The effect of financial liberalization on cross-autocorrelation in the brazilian equit market. Rio de Janeiro: UFRJ, 2001. 18 p. (Relatórios COPPEAD, 353). |
| Aparece nas coleções: | Relatórios |
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| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RC_353-Comp..pdf | 88.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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