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Tipo: Relatório
Título: The effect of financial liberalization on cross-autocorrelation in the brazilian equit market
Autor(es)/Inventor(es): Ratner, Mitchell
Leal, Ricardo Pereira Câmara
Resumo: Indisponível.
Resumo : This study examines the effect of financial liberalization on crossautocorrelation in the Brazilian equity market. The sample consists of daily data from January 1986 through December 1999. Prior studies have found conflicting evidence of crossautocorrelation in U.S. data. Differences in size-based portfolios are tested through correlation, cross-autocorrelation, Grangercausality, asymmetric responses, and trading volume. The results confirm that large stock portfolio returns lead small stock portfolio returns, but the lagged response of small stock portfolio returns diminish following financial liberalization.
Palavras-chave: Finanças
Mercado financeiro
Brasil
Working paper
Assunto CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
Unidade produtora: Instituto COPPEAD de Administração
Editora: Universidade Federal do Rio de Janeiro
In: Relatórios COPPEAD
Número: 353
Data de publicação: 2001
País de publicação: Brasil
Idioma da publicação: eng
Tipo de acesso: Acesso Aberto
ISBN: 8575080342
ISSN: 1518-3335
Citação: RATNER, Mitchell; LEAL, Ricardo Pereira Câmara. The effect of financial liberalization on cross-autocorrelation in the brazilian equit market. Rio de Janeiro: UFRJ, 2001. 18 p. (Relatórios COPPEAD, 353).
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