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dc.contributor.advisorEbecken, Nelson Francisco Favilla-
dc.contributor.authorBeckmann, Marcelo-
dc.date.accessioned2019-09-23T14:09:31Z-
dc.date.available2019-09-25T03:00:18Z-
dc.date.issued2017-03-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/9762-
dc.description.abstractAlong with the advent of the Internet as a new way of propagating news in a digital format, came the need to understand and transform this data into information. This work presents a computational framework that aims to predict the changes of stock prices along the day, given the occurrence of news articles related to the companies listed in the Down Jones Index. For this task, an automated process that gathers, cleans, labels, classifies, and simulates investments was developed. This process integrates the existing data mining and text algorithms, with the proposal of new techniques of alignment between news articles and stock prices, pre-processing, and classifier ensemble. The result of experiments in terms of classification measures and the Cumulative Return obtained through investment simulation outperformed the other results found after an extensive review in the related literature. This work also argues that the classification measure of Accuracy and incorrect use of cross validation technique have too few to contribute in terms of investment recommendation for financial market. Altogether, the developed methodology and results contribute with the state of art in this emerging research field, demonstrating that the correct use of text mining techniques is an applicable alternative to predict stock price movements in the financial market.pt_BR
dc.languageengpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectEngenharia civilpt_BR
dc.subjectFinançaspt_BR
dc.subjectMineração de dadospt_BR
dc.titleStock price change prediction using news text miningpt_BR
dc.typeTesept_BR
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/5600555456840261pt_BR
dc.contributor.advisorCo1Lima, Beatriz de Souza Leite Pires de-
dc.contributor.referee1Fernandes, Elton-
dc.contributor.referee2Barbosa, Helio José Corrêa-
dc.contributor.referee3Guimarães, Solange-
dc.description.resumoCom o advento da Internet como um meio de propagação de notícias em formato digital, veio a necessidade de entender e transformar esses dados em informação. Este trabalho tem como objetivo apresentar um processo computacional para predição de preços de ações ao longo do dia, dada a ocorrência de notícias relacionadas às companhias listadas no índice Down Jones. Para esta tarefa, um processo automatizado que coleta, limpa, rotula, classifica e simula investimentos foi desenvolvido. Este processo integra algoritmos de mineração de dados e textos já existentes, com novas técnicas de alinhamento entre notícias e preços de ações, pré-processamento, e assembleia de classificadores. Os resultados dos experimentos em termos de medidas de classificação e o retorno acumulado obtido através de simulação de investimentos foram maiores do que outros resultados encontrados após uma extensa revisão da literatura. Este trabalho também discute que a acurácia como medida de classificação, e a incorreta utilização da técnica de validação cruzada, têm muito pouco a contribuir em termos de recomendação de investimentos no mercado financeiro. Ao todo, a metodologia desenvolvida e resultados contribuem com o estado da arte nesta área de pesquisa emergente, demonstrando que o uso correto de técnicas de mineração de dados e texto é uma alternativa aplicável para a predição de movimentos no mercado financeiro.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenhariapt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Civilpt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVILpt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
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