A relação risco-retorno de fundos de pensão com investimentos em Hedge funds

Mendes, Beatriz Vaz de Melo; Leal, Ricardo Pereira Câmara

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Leal, Ricardo Pereira Câmara	-
dc.contributor.author	Mendes, Beatriz Vaz de Melo	-
dc.date.accessioned	2019-10-03T15:49:12Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:06:25Z	-
dc.date.issued	2009	-
dc.identifier.citation	LEAL, Ricardo Pereira Câmara; MENDES, Beatriz Vaz de Melo. A relação risco-retorno de fundos de pensão com investimentos em Hedge funds. Rio de Janeiro: UFRJ, 2009. 74 p. (Relatórios COPPEAD, 383).	pt_BR
dc.identifier.isbn	9788575080702	pt_BR
dc.identifier.issn	1518-3335	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/9883	-
dc.description.abstract	Unavailable	pt_BR
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.relation.ispartof	Relatórios COPPEAD	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Finanças	pt_BR
dc.subject	Working paper	pt_BR
dc.title	A relação risco-retorno de fundos de pensão com investimentos em Hedge funds	pt_BR
dc.type	Relatório	pt_BR
dc.description.resumo	Este artigo analisa se o emprego de fundos multimercado classificados como hedge funds como melhora a relação risco-retorno de fundos de pensão brasileiros. O emprego de hedge funds por fundos de pensão no exterior é crescente com uso cada vez maior de ampla gama de fundos especializados em estratégias específicas e de fundos de hedge funds de nicho. Realizamos análises do desempenho de alocações típicas de fundos de pensão no Brasil com alocações alternativas que incluem hedge funds. Nestas análises empregam-se estimativas robustas para atenuar o problema dos erros nas estimativas de entrada da otimização. Os resultados mostram que os hedge funds melhoram a relação risco-retorno, possibilitam um retorno acumulado maior ao final de um período de 1 ano e levam a um rebalanceamento menor da carteira. O investimento em hedge funds pode levar à meta de 6% de retorno real anual com menor risco.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto COPPEAD de Administração	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO	pt_BR
dc.citation.issue	383	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Relatórios

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