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Tipo: Relatório
Título: Avaliação de redes neurais aplicadas à previsão de índices de mercados de ações
Autor(es)/Inventor(es): Vieira, Renato S.
Thomé, Antonio Carlos Gay
Resumo: As redes neurais artificiais vêm sendo utilizadas na modelagem da solução de problemas de previsão de séries temporais em diferentes segmentos da área financeira, como por exemplo, análise de balanços, indicadores macroeconômicos, mercado de câmbio, cotação de ações e índices de mercados. Nesses problemas, é usual mensurar a qualidade do modelo de previsão através do uso de alguma medida de erro entre o valor real e o valor previsto pela rede. Contudo, aplicações na área financeira demandam o atendimento a objetivos financeiros subjacentes, tais como nível de lucratividade ou exposição ao risco. A obtenção de medidas de erro com magnitude pouco significativa não é garantia de atendimento a esses objetivos: há necessidade do estabelecimento de critérios adicionais, de forma a possibilitar a aferição da qualidade dos resultados obtidos à luz de objetivos financeiros específicos. Este artigo apresenta resultados de alguns experimentos realizados com vistas a comparar diferentes arquiteturas de redes neurais para a previsão do índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, envolvendo diferentes critérios de treinamento e estratégias de avaliação do desempenho com base em objetivos financeiros e de negócio.
Resumo : Artificial neural networks have been utilized in modeling solutions for time series forecasting problems arisen in different financial area segments such as financial statements analysis, macro-economic indicators, currency market, stock quotations and market indexes. When dealing with such problems, the forecasting model quality is usually appraised in terms of the difference between the actual value and the network forecasted value. But financial area applications also require that related financial goals such as profitability and low risk exposure be considered. The commonly used mean square error generally does not grant those needs are met. It seems then to be necessary to establish additional criteria considering specific financial goals. The current paper shows the results obtained in experiments carried on to compare different neural network architectures to forecast the São Paulo Stock Exchange Ibovespa index using different training criteria and performance evaluation strategies based on business and financial goals
Palavras-chave: Neural networks
Forecasting
Redes neurais artificiais
Financial times series
Séries temporais financeiras
Previsão de índices financeiros
Assunto CNPq: CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO
Departamento: Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais
In: Relatório Técnico NCE
Número: 1100
Data de publicação: 16-Dez-2000
País de publicação: Brasil
Idioma da publicação: por
Tipo de acesso: Acesso Aberto
Citação: VIEIRA, R. S.; THOMÉ, A. C. G. Avaliação de redes neurais aplicadas à previsão de índices de mercados de ações. Rio de Janeiro: NCE, UFRJ, 2000. 6 p. (Relatório Técnico, 11/00)
URI: http://hdl.handle.net/11422/1015
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