Value at risk: aplicação de diferentes metodologias para mensurar o risco de uma carteira teórica de ações

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Type:	Trabalho de conclusão de graduação
Title:	Value at risk: aplicação de diferentes metodologias para mensurar o risco de uma carteira teórica de ações
Author(s)/Inventor(s):	Zappa, Luiz Eduardo Serrão
Advisor:	Ribas, José Roberto
Abstract:	O tema gerenciamento de risco vem sendo cada vez mais relevante no mercado financeiro devido a crescente complexidade das operações financeiras e um mercado mais integrado que apresenta desdobramentos mais rápidos e intensos, como se pode perceber na última crise financeira global. Neste trabalho são apresentados os principais conceitos referentes a risco, a evolução da gestão de risco, com destaque para os Acordos de Basiléia. O objetivo deste trabalho foi apresentar uma das principais ferramentas de mensuração de risco, o Value at Risk, durante a crise de confiança de 2002 ocorrida no Brasil e a crise financeira de 2008. Foi utilizado três metodologias: VaR histórico, VaR paramétrico EWMA e EQMA. O resultado do estudo de caso indicou o VaR paramétrico EWMA como metodologia mais precisa para medir o risco durante a crise de 2008 e o VaR histórico em 2002.
Keywords:	Análise de risco Ações
Subject CNPq:	CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::ENGENHARIA ECONOMICA
Production unit:	Escola Politécnica
Publisher:	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date:	Jan-2013
Publisher country:	Brasil
Language:	por
Right access:	Acesso Aberto
Appears in Collections:	Engenharia de Produção

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