Hedge de variância mínima: teste de efetividade utilizando contratos futuros do Ibovespa

Chan, Marcos

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Oliveira, Marco Antonio Cunha de	-
dc.contributor.author	Chan, Marcos	-
dc.date.accessioned	2020-09-21T14:29:09Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:02:17Z	-
dc.date.issued	2010-09	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/13061	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Exchange-traded fund	pt_BR
dc.subject	Hedge de variância mínima	pt_BR
dc.subject	Mercado futuro	pt_BR
dc.subject	Brasil	pt_BR
dc.title	Hedge de variância mínima: teste de efetividade utilizando contratos futuros do Ibovespa	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.description.resumo	O presente trabalho teve o objetivo de apresentar o hedge de variância mínima. Foi explicada, de início, numa perspectiva histórica, a origem dos mercados futuros nos quais as operações de hedge são realizadas. Em seguida, detalharam-se os mecanismos, regras e funcionamento do mercado futuro no Brasil. Foram apresentados a dedução matemática para se chegar à razão ótima de hedge a partir do critério da mínima variância e o conceito de Exchange Trade Funds. O estudo pode ser classificado como pesquisa aplicada quanto aos fins, e empírica quanto aos meios de investigação. A amostra contou com cotações de fechamento, dentro de um período de trinta e um dias úteis, do índice Ibovespa, do contrato futuro do índice Ibovespa com vencimento em agosto de 2010 e da cota de um ETF referenciado ao Ibovespa. Foi utilizada a ferramenta Excel para a manipulação dos dados e realização de regressões. Concluiu-se que a utilização de dados do passado para o cálculo da razão ótima de hedge não garante a eficácia no objetivo de minimizar os resultados diários de uma operação de hedge quando comparamos com a mesma operação realizada na proporção de um para um.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Faculdade de Administração e Ciências Contábeis	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Administração

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