Aplicação e comparação entre diferentes modelos de Var no mercado de capitais brasileiro

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Type:	Trabalho de conclusão de graduação
Title:	Aplicação e comparação entre diferentes modelos de Var no mercado de capitais brasileiro
Author(s)/Inventor(s):	Raposo, Cristiano Henrique Ferreira
Advisor:	Oliveira, Marco Antonio Cunha de
Abstract:	O Mercado Financeiro Brasileiro ainda é dependente do capital estrangeiro. Essa dependência aumenta a oscilação dos preços tanto num surto de investimentos no país quanto na fuga de capital, aumentando o risco de investimentos de renda variável. Dessa forma, se torna essencial para o investidor medir o risco de suas operações. Nesse trabalho, será apresentado o VAR (Value at Risk), uma importante ferramenta de mensuração de risco que se tornou referência no mercado. Será realizada a comparação de três metodologias de VAR e posteriormente serão realizados testes de aderência para verificar se o VAR estimado está em linha com a perda real.
Keywords:	Mercado financeiro brasileiro Capital estrangeiro Administração de risco Mercado de capital brasileiro
Subject CNPq:	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
Production unit:	Faculdade de Administração e Ciências Contábeis
Publisher:	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date:	Oct-2009
Publisher country:	Brasil
Language:	por
Right access:	Acesso Aberto
Appears in Collections:	Administração

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