Avaliação do desempenho de fundos de investimento de gestão quantitativa

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Type:	Trabalho de conclusão de graduação
Title:	Avaliação do desempenho de fundos de investimento de gestão quantitativa
Author(s)/Inventor(s):	Marins, Marina Luz de Barros
Advisor:	Oliveira, Marco Antonio Cunha de
Abstract:	Esse estudo tem por objetivo analisar os fundos de investimentos classificados como quantitativos, ao verificar se a premissa de normalidade dos retornos altera o ranking dos fundos. Foram utilizados os dados de retorno mensal de 9 fundos com gestão sistemática do mercado brasileiro. Calculou-se o Índice de Sharpe e o Índice de Sortino, utilizando a Poupança como taxa livre de risco, e verificou-se a normalidade dos retornos no período de 48 meses, utilizando o teste de Jarque-Bera. Ao se comparar os rankings, observou-se que há alteração em vista da mudança de indicadores.
Keywords:	Fundos de investimentos Avaliação de desempenho Rentabilidade Risco
Subject CNPq:	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
Production unit:	Faculdade de Administração e Ciências Contábeis
Publisher:	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date:	2021
Publisher country:	Brasil
Language:	por
Right access:	Acesso Aberto
Citation:	MARINS, Marina Luz de Barros. Avaliação do desempenho de fundos de investimento de gestão quantitativa. 2021. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.
Appears in Collections:	Administração

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