Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://hdl.handle.net/11422/2115
Tipo: Trabalho de conclusão de graduação
Título: Gerenciamento de risco em períodos de crise: mensuração do VaR em títulos públicos
Autor(es)/Inventor(es): Berger, Bruno Romano
Orientador: Fonseca, Manuel Alcino Ribeiro da
Resumo: Apresenta a importância do gerenciamento de risco, suas bases teóricas e práticas. Esse tema vem sendo cada vez mais relevante no mercado mundial não só pela crescente complexidade das operações, como também, pelos efeitos ainda latentes da ultima crise financeira global. Foram apresentados os conceitos relativos a risco, assim como, a evolução da gestão de risco nas ultimas décadas, comandada pelo Comitê de Basiléia para Supervisão Bancária. Além disso, esse trabalho visou apresentar, mais especificamente, o funcionamento da principal ferramenta de mensuração de risco, o Value at Risk, ou VAR, durante o auge da crise de 2008. Para tanto, foram utilizadas duas metodologias: o VAR paramétrico e o por simulação histórica, ambos calculados com base em uma carteira teórica de títulos públicos (LTN). Os resultados obtidos mostraram que essa ferramenta, nos dois métodos, indica uma forte elevação do risco durante o período destacado.
Palavras-chave: Gestão de risco
Mercado financeiro
Risco financeiro
Títulos (Finanças)
Assunto CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Departamento: Instituto de Economia
Editor: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Data de publicação: Jan-2012
País de publicação: Brasil
Idioma da publicação: por
Tipo de acesso: Acesso Aberto
URI: http://hdl.handle.net/11422/2115
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