Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://hdl.handle.net/11422/2209
Tipo: Trabalho de conclusão de graduação
Título: Arbitragem de volatilidade no mercado brasileiro de opções sobre ações
Autor(es)/Inventor(es): Barbosa, Guilherme Franco
Orientador: Fonseca, Manuel Alcino Ribeiro da
Resumo: Análise sobre o mercado de derivativos, em especial o mercado brasileiro de opções sobre ações. O foco será dado à análise das operações de arbitragem de volatilidade e se as mesmas ainda são factíveis no mercado atual da maneira preconizada pela literatura. O texto está dividido em três partes. A primeira parte é composta por uma revisão bibliográfica sobre o mercado de derivativos, fazendo uma abordagem sobre a origem desses produtos e os principais tipos de contratos e participantes. Na segunda parte começarão a ser discutidos os contratos de opções, sua definição, terminologia, relações necessárias e modelos de precificação. Será reservada uma parte para a discussão sobre volatilidade dos ativos financeiros incluindo definições, estimativas e comportamentos empíricos observados. Na terceira parte serão apresentadas e classificadas as principais estratégias presentes nos mercado de opções dando enfoque especial às operações de volatilidade. Na sequência será apresentada uma operação realizada no mercado de opções de ações da Bovespa enquanto o trabalho estava sendo escrito conjuntamente com um balanço de resultados proposto para facilitar o acompanhamento da estratégia. Por fim, serão analisados os resultados obtidos com a operação.
Palavras-chave: Mercado de opções
Mercado financeiro
Bovespa
Análise de variância
Ações
Assunto CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Departamento: Instituto de Economia
Editor: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Data de publicação: Set-2011
País de publicação: Brasil
Idioma da publicação: por
Tipo de acesso: Acesso Aberto
URI: http://hdl.handle.net/11422/2209
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