Cálculo de IBNR para seguros de vida: uma comparação entre metodologias

Carneiro, Vitor Campagnani

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/24299

Type:	Trabalho de conclusão de graduação
Title:	Cálculo de IBNR para seguros de vida: uma comparação entre metodologias
Author(s)/Inventor(s):	Carneiro, Vitor Campagnani
Advisor:	Rocha, Nei Carlos Dos Santos
Abstract:	As provisões técnicas são essenciais para qualquer empresa cujo produto é o risco, que podem ser seguradoras, entidades de previdência fechada ou aberta, empresas de capitalização, etc. Em seu cálculo busca-se representar os futuros compromissos financeiros dessas entidades para com seus segurados/clientes. Este estudo procura sugerir e demonstrar os principais métodos de cálculo da provisão de sinistros ocorridos e não avisados (IBNR) para seguros de vida com informações obtidas de uma seguradora emergente entre janeiro de 2015 e junho de 2019. São esses o Método do Desenvolvimento de Sinistros Pagos, Método do Desenvolvimento de Sinistros Avisados, Métodos de Bornhuetter-Ferguson sobre Sinistros Pagos e Método de Bornhuetter-Ferguson de Sinistros Avisados. No estudo fica demonstrada a subjetividade de cada método e a importância de se estar alinhado com o nível de aversão ao risco da entidade ao calcular seu IBNR, pois níveis diferentes podem levar a tomadas de decisão muito distintas em uma mesma análise.
Keywords:	IBNR Seguro de Vida Life insurance
Subject CNPq:	CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS
Production unit:	Instituto de Matemática
Publisher:	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date:	2020
Publisher country:	Brasil
Language:	por
Right access:	Acesso Aberto
Appears in Collections:	Ciências Atuariais

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