Análise e previsão de taxas de retornos mensais de fundos de investimento

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Type:	Trabalho de conclusão de graduação
Title:	Análise e previsão de taxas de retornos mensais de fundos de investimento
Author(s)/Inventor(s):	Barros, Juliana de Souza
Advisor:	Silva, Ralph dos Santos
Abstract:	O mercado de Fundos de Investimento possui uma posição de destaque no mercado econômico nacional. Neste trabalho, analisamos as taxas de retorno mensais de alguns grupos de Fundos de investimento – multimercado, renda fixa e ações – buscando um melhor entendimento sobre o comportamento temporal dessas séries. Para isto, utilizamos modelos estatísticos que descrevem a dependência temporal destes retornos, incluindo a média e a variabilidade de longo prazo. As análises são feitas utilizando modelos (univariados) para cada série (AR(1)), e devido aos possíveis movimentos conjuntos destes fundos no mercado, também um modelo multivariado (VAR(1)) para uma coleção pequena destas séries. Previsões um passo à frente são obtidas para ambos os casos e, então, comparadas.
Keywords:	Mercado financeiro Taxas de juros
Subject CNPq:	CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS
Production unit:	Instituto de Matemática
Publisher:	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date:	30-Sep-2014
Publisher country:	Brasil
Language:	por
Right access:	Acesso Aberto
Appears in Collections:	Ciências Atuariais

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