Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://hdl.handle.net/11422/953
Tipo: Trabalho de conclusão de graduação
Título: Carteira de variância mínima no mercado brasileiro de ações
Autor(es)/Inventor(es): Araújo, Luiz Fernando Barreto
Orientador: Ribeiro, Eduardo Pontual
Resumo: O objetivo do trabalho é estudar o comportamento de uma carteira otimizada para o menor risco, chamada de carteira de mínima variância, no mercado acionário brasileiro, entre os anos de 2007 e primeiro trimestre de 2014 avaliando a relação risco x retorno de uma seleção fora da amostra. Depois de analisarmos a metodologia empregada, iremos compara-la ao principal benchmark do mercado brasileiro, o índice da BOVESPA (IBOV). Por se concentrar em poucos ativos, os resultados são plenamente aplicáveis a pequenos investidores individuais, clubes de investimento ou até uma Exchange Traded Funds (ETF) especifica voltada para investidores com aversão a risco. Os resultados encontrados vão de acordo com o histórico na literatura, mostrando que a carteira de mínima variância global é capaz de diminuir o risco, medido através da variância, e aumentar os retornos da carteira em relação ao índice de mercado na maior parte do período observado.
Palavras-chave: Carteira de mínima variância
Mercado de ações
Brasil
Índice Bovespa
Assunto CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Departamento: Instituto de Economia
Editor: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Data de publicação: Jan-2015
País de publicação: Brasil
Idioma da publicação: por
Tipo de acesso: Acesso Aberto
URI: http://hdl.handle.net/11422/953
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