Estudo comparativo entre diferentes modelos de cálculo de Value at Risk para medição do risco de uma carteira de renda fixa

Torres, Breno Raemy Rangel; Lima, Gustavo Amoras Souza

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/10045

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Motta, Regis da Rocha	-
dc.contributor.author	Torres, Breno Raemy Rangel	-
dc.contributor.author	Lima, Gustavo Amoras Souza	-
dc.date.accessioned	2019-10-10T11:23:52Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:01:37Z	-
dc.date.issued	2013-08	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/10045	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	renda fixa	pt_BR
dc.subject	U.S. Treasuries	pt_BR
dc.subject	risco	pt_BR
dc.subject	value at risk	pt_BR
dc.title	Estudo comparativo entre diferentes modelos de cálculo de Value at Risk para medição do risco de uma carteira de renda fixa	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.referee1	Bone, Rosemarie Broker	-
dc.contributor.referee2	Ribas, José Roberto	-
dc.description.resumo	O trabalho a seguir apresenta um estudo comparativo entre três diferentes modelos para cálculo de Value at Risk (VaR): Paramétrico, Simulação Histórica e Simulação de Monte Carlo. Tal estudo foi desenvolvido a partir de uma carteira de renda fixa composta por títulos públicos do governo federal norte americano (U.S. Treasuries).Primeiramente, apresentamos uma revisão da literatura de assuntos ligados tanto à renda fixa quanto à avaliação do risco de instrumentos financeiros. Esta revisão traz a base do conhecimento aplicado no estudo de caso.No estudo de caso, por sua vez, mostramos todos os passos necessários para obter o VaR com 95% de confiança em uma janela de um dia para os três modelos apresentados. Os resultados obtidos foram submetidos a um teste de avaliação conhecido como backtesting. Por fim,trazemos as últimas considerações,que revelam que os três modelos resultaram em valores precisos, apesar do método de Simulação de Monte Carlo ser superior aos demais dada a flexibilidade disponível para alterar seus parâmetros.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Escola Politécnica	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Engenharia de Produção

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
monopoli10008390.pdf		1.1 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record Recommend this item View Statistics

Pantheon Institutional repository