Pantheon Repositorio Institucional
Recopila, preserva y difundi la producción académica digital en todas las áreas del conocimiento.
Comprende los activos del repositorio, además de tesis y disertaciones en la UFRJ, artículos científicos, libros electrónicos, capítulos de libros y trabajos presentados en eventos para los profesores, investigadores, personal administrativo y estudiantes de maestría y doctorado.
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/10045| Especie: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título : | Estudo comparativo entre diferentes modelos de cálculo de Value at Risk para medição do risco de uma carteira de renda fixa |
| Autor(es)/Inventor(es): | Torres, Breno Raemy Rangel Lima, Gustavo Amoras Souza |
| Tutor: | Motta, Regis da Rocha |
| Resumen: | O trabalho a seguir apresenta um estudo comparativo entre três diferentes modelos para cálculo de Value at Risk (VaR): Paramétrico, Simulação Histórica e Simulação de Monte Carlo. Tal estudo foi desenvolvido a partir de uma carteira de renda fixa composta por títulos públicos do governo federal norte americano (U.S. Treasuries).Primeiramente, apresentamos uma revisão da literatura de assuntos ligados tanto à renda fixa quanto à avaliação do risco de instrumentos financeiros. Esta revisão traz a base do conhecimento aplicado no estudo de caso.No estudo de caso, por sua vez, mostramos todos os passos necessários para obter o VaR com 95% de confiança em uma janela de um dia para os três modelos apresentados. Os resultados obtidos foram submetidos a um teste de avaliação conhecido como backtesting. Por fim,trazemos as últimas considerações,que revelam que os três modelos resultaram em valores precisos, apesar do método de Simulação de Monte Carlo ser superior aos demais dada a flexibilidade disponível para alterar seus parâmetros. |
| Materia: | renda fixa U.S. Treasuries risco value at risk |
| Materia CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
| Unidade de producción: | Escola Politécnica |
| Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Fecha de publicación: | ago-2013 |
| País de edición : | Brasil |
| Idioma de publicación: | por |
| Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia de Produção |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| monopoli10008390.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.