Uma análise da volatilidade do setor elétrico brasileiro na crise de 2012: um estudo empírico utilizando Modelos Garch

Rockert, Alan dos Santos

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Boff, Hugo Pedro	-
dc.contributor.author	Rockert, Alan dos Santos	-
dc.date.accessioned	2016-11-06T22:03:42Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:04:29Z	-
dc.date.issued	2016-03	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/1044	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Setor elétrico	pt_BR
dc.subject	Volatilidade	pt_BR
dc.subject	Crise financeira	pt_BR
dc.subject	Modelos GARCH	pt_BR
dc.title	Uma análise da volatilidade do setor elétrico brasileiro na crise de 2012: um estudo empírico utilizando Modelos Garch	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/8084639236174698	pt_BR
dc.contributor.referee1	Willye, Ricardo	-
dc.contributor.referee2	Rosenthal, Rubens	-
dc.description.resumo	A Medida Provisória 579 de 2012 alterou o padrão de remuneração das geradoras e transmissoras de energia elétrica, de forma a não ser atrativa para o capital privado, desencadeando uma forte queda do valor das ações dessas concessionárias em um período de hidrologia desfavorável. Esse trabalho utiliza modelos GARCH para investigar sobre a volatilidade no Setor Elétrico Brasileiro durante a crise do ano de 2012. Foi utilizado como benchmark setorial o Índice de Energia Elétrica da BMF & BOVESPA, entre os anos de 2009 e 2013. Os resultados encontrados indicaram algumas características na série durante a crise, quais sejam: um aumento na volatilidade, efeitos assimétricos e clustering mais significativos, e uma queda na relação risco e retorno, devido à média dos retornos terem ficado negativo no período de maior risco - maior volatilidade.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Economia	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

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