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dc.contributor.advisorBoff, Hugo Pedro-
dc.contributor.authorRockert, Alan dos Santos-
dc.date.accessioned2016-11-06T22:03:42Z-
dc.date.available2016-11-08T03:00:09Z-
dc.date.issued2016-03-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/1044-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectSetor elétricopt_BR
dc.subjectVolatilidadept_BR
dc.subjectCrise financeirapt_BR
dc.subjectModelos GARCHpt_BR
dc.titleUma análise da volatilidade do setor elétrico brasileiro na crise de 2012: um estudo empírico utilizando Modelos Garchpt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/8084639236174698pt_BR
dc.contributor.referee1Willye, Ricardo-
dc.contributor.referee2Rosenthal, Rubens-
dc.description.resumoA Medida Provisória 579 de 2012 alterou o padrão de remuneração das geradoras e transmissoras de energia elétrica, de forma a não ser atrativa para o capital privado, desencadeando uma forte queda do valor das ações dessas concessionárias em um período de hidrologia desfavorável. Esse trabalho utiliza modelos GARCH para investigar sobre a volatilidade no Setor Elétrico Brasileiro durante a crise do ano de 2012. Foi utilizado como benchmark setorial o Índice de Energia Elétrica da BMF & BOVESPA, entre os anos de 2009 e 2013. Os resultados encontrados indicaram algumas características na série durante a crise, quais sejam: um aumento na volatilidade, efeitos assimétricos e clustering mais significativos, e uma queda na relação risco e retorno, devido à média dos retornos terem ficado negativo no período de maior risco - maior volatilidade.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Economiapt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
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