Medindo o retorno e risco no mercado de capitais brasileiro: uma aplicação do Portfolio Allocation Scoring System

Carmo, Natália do

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/12376

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Oliveira, Marco Antonio Cunha de	-
dc.contributor.author	Carmo, Natália do	-
dc.date.accessioned	2020-06-04T22:47:35Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:07:11Z	-
dc.date.issued	2019	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/12376	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Mercado de capitais	pt_BR
dc.subject	Retorno e risco	pt_BR
dc.subject	Matriz de correlações	pt_BR
dc.title	Medindo o retorno e risco no mercado de capitais brasileiro: uma aplicação do Portfolio Allocation Scoring System	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/2070073155425533	pt_BR
dc.description.resumo	A presente monografia teve como objetivo mensurar os retornos dos principais ativos no mercado de capitais brasileiro, similar ao desenvolvido por Droms (1988) Este trabalho foi de natureza quantitativa, através do levantamento de dados. Foram angariados índices dos títulos prefixados e pós fixados, retirados do site do banco central; e índices de ações de grandes/médias e pequenas empresas do site da bovespa, do período de 2006 até 2018, para calcular os retornos e desvios padrão médio desses investimentos. Em seguida, foram realizadas as matrizes de correlações entre tais ativos, para os retornos nominais e reais. As matrizes de correlação realizadas na aplicação deste trabalho demonstram a importância desse parâmetro para o investidor; onde os resultados dentro do período de 2006 até 2018 indicaram que existiu uma alta correlação entre as ações de pequenas e grandes e médias empresas, assim como um retorno muito similar entre títulos prefixados e ações de grandes e médias empresas, contraditoriamente a um baixo nível de correlação entre os mesmos.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Faculdade de Administração e Ciências Contábeis	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Administração

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