Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/12376| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | Medindo o retorno e risco no mercado de capitais brasileiro: uma aplicação do Portfolio Allocation Scoring System |
| Autor(es)/Inventor(es): | Carmo, Natália do |
| Orientador: | Oliveira, Marco Antonio Cunha de |
| Resumo: | A presente monografia teve como objetivo mensurar os retornos dos principais ativos no mercado de capitais brasileiro, similar ao desenvolvido por Droms (1988) Este trabalho foi de natureza quantitativa, através do levantamento de dados. Foram angariados índices dos títulos prefixados e pós fixados, retirados do site do banco central; e índices de ações de grandes/médias e pequenas empresas do site da bovespa, do período de 2006 até 2018, para calcular os retornos e desvios padrão médio desses investimentos. Em seguida, foram realizadas as matrizes de correlações entre tais ativos, para os retornos nominais e reais. As matrizes de correlação realizadas na aplicação deste trabalho demonstram a importância desse parâmetro para o investidor; onde os resultados dentro do período de 2006 até 2018 indicaram que existiu uma alta correlação entre as ações de pequenas e grandes e médias empresas, assim como um retorno muito similar entre títulos prefixados e ações de grandes e médias empresas, contraditoriamente a um baixo nível de correlação entre os mesmos. |
| Palavras-chave: | Mercado de capitais Retorno e risco Matriz de correlações |
| Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Unidade produtora: | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | 2019 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | Administração |
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| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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